12月9日，应数学与信息科学学院的邀请，同济大学殷俊锋教授在线上会议为我院师生作了“A class of fourth-order Padé schemes for pricing fractional exotic options”的学术会议。的相关专业教师、研究生、本科生等共三十余人参加了线上会议。会议由数学与信息科学学院崔鲁宾老师主持。

殷俊锋教授介绍Black-Schole期权定价模型及其相关知识，并提出了基于加权平移的gruanwold模型和Padé逼近，并通过数字期权和障碍期权的数值实验证明了该算法的有效性。殷俊锋教授的报告内容丰富翔实，应用性强，为进一步的研究方向开辟了道路，拓宽了我校青年教师与学生的学术视野。讲座结束后殷俊锋教授还对我院师生提出的问题做出了详细的回答。

专家简介：

殷俊锋，同济大学数学科学学院教授，博导，同济大学创新创业学院办公室副主任，长期从事数值代数、并行计算和高性能计算方法等方面的研究，主持和参与多项国家自然科学基金与省部级科研项目，并在国际知名期刊上发表多篇高水平的学术论文。2009年获得上海市科委浦江人才资助，2010年荣获中国数学会应用数值代数奖，2013年荣获上海市优秀硕士论文指导老师。担任国家视频公开课《生活中的博弈论》课程负责人，2013年获上海市教学成果一等奖。

（数学与信息科学学院 崔鲁宾）