2024年7月8日下午15:30，美国明尼苏达大学德卢斯分校(University of Minnesota Duluth) 祁永成教授应邀，在数学南楼107室做了题为“Extreme Values in Random Matrix Theory”的讲座。学院相关学科教师及研究生参加了本次讲座。

报告主要介绍了随机矩阵理论中的极值问题，祁永成教授详细讲解了复空间的随机矩阵如何转化成实空间独立随机变量的极值问题。祁教授首先介绍了随机矩阵的概念，给出一些例子和已知结果，以及随机矩阵在样本协方差矩阵和非Hermitian矩阵中的应用等；接着详细介绍了复空间中的行列式点过程，解释了随机矩阵理论主要研究随机矩阵特征值，包括谱半径和经验谱分布，通过极限谱半径和经验普分布的依分布表示等基本方法，给出了极限谱半径和经验普分布的一般性结果，Ginibre集合中矩阵的乘积，球面集合中矩阵的积，截断酉矩阵的分布表示等。祁永成教授的报告内容丰富，深入浅出，讲座结束后，祁教授就在场师生提出的问题进行了细致解答，并展开了深入讨论与交流，与会师生受益匪浅。

专家简介：

祁永成，教授，北京大学、格鲁吉亚大学概率统计专业双博士，现任美国明尼苏达大学德鲁斯分校教授。主要研究方向包括概率论极限理论，极值统计，经验似然方法，随机矩阵以及高维数据分析等，在国内国外重要刊物上已发表学术论文一百余。

（数学与信息科学学院 马欢欢）